Жизнь в России
О годах, проведенных Екатериной и ее дочерью после возвращения из Мекленбурга в Россию и до воцарения Анны Иоанновны в 1730 году, мы знаем очень мало. Не можем мы сказать определенно и о характере девочки. Думаю, что она росла обыкновенным ребенком. Берхгольц в 1722 году писал что раз, прощаясь с царицей Прасковьей, ему посчастливилось видеть голенькие ножки и колени принцессы, которая, «будучи в коротеньком ночном капоте, играла и каталась с другою маленькой девочкой на разостланном на полу тюфяке» в спальне бабушки. Вообще, по-видимому, красавец камер-юнкер очень понравился маленькой прелестнице. Девятого декабря 1722 года Берхгольц записал в дневник, что к нему приехал придворный герцогини Мекленбургской и «просил, чтобы я после обеда приехал в Измайлово танцевать с маленькой принцессой, которая все обо мне спрашивает и ни с кем другим танцевать не хочет».
Известно, что принцесса вместе с матерью переехала из Измайлова в Петербург. Здесь 13 октября 1723 года царица Прасковья скончалась. Перед смертью, как пишет современник, она приказала подать себе зеркало и долго всматривалась в свое лицо. Похороны царицы состоялись через две недели и были по-царски торжественны и утомительны: балдахин из фиолетового бархата с вышитым на нем двуглавым орлом, изящная царская корона, желтое государственное знамя с крепом, печальный звон колоколов, гвардейцы, император со своей семьей, весь петербургский свет в трауре. Наконец прозвучал условный сигнал — и высокая черная колесница, запряженная шестеркой покрытых черными попонами лошадей, медленно поползла по улице, которую позже назовут Невским проспектом. Царицу Прасковью до самой Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря провожала вместе с матерью и теткой Прасковьей пятилетняя Анна. Ее везли в карете, было сыро, грязно, скользко и холодно.
Дела мекленбургского семейства после смерти царицы Прасковьи не пошли лучше. Екатерина была огорчена, что Карл Леопольд отказывался приехать в Петербург, к Петру, который мог бы помочь «дикому герцогу". Но все просьбы герцогини к мужу были бесполезны — в конце концов, после долгой борьбы, Карл Леопольд, не менявший своей „натуры“, был лишен престола в 1736 году, арестован и кончил жизнь в ноябре 1747 года в темнице герцогского замка. С женой и дочерью он больше никогда не встречался.
Впрочем, огорчения Екатерины были неглубоки и недолги — ее оптимизм и легкомыслие неизменно брали верх над печальными мыслями, она веселилась и полнела. Берхгольц писал, что как-то герцогиня пожаловалась ему: император, видя ее полноту, посоветовал ей есть и спать поменьше, а она очень страдала от такого бесчеловечного совета. Но, замечает Берхгольц, «герцогиня скоро оставила пост и бдение, которых, впрочем, и не могла бы долго выдержать».